公告日期：2022-01-21

广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
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广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 中证 500LOF
基金主代码 162711
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,905,354,475.13 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较
基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标
ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

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踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在
4%以内。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
C
下属两级基金的场内简
称
中证 500LOF -
下属两级基金的交易代
码
162711 002903
报告期末下属两级基金
的份额总额
979,503,432.01 份 925,851,043.12 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 11 日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2013 年 5 月 24 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司

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基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例
不低于基金资产净值的 95%。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31……
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