鹏华丰茂债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
鹏华丰茂债券型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华丰茂债券
基金主代码 002868
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,017,026,546.68 份
投资目标 在适度控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略,在适度控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准
的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观
经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋
势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对
预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的
券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主
要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合
利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中
心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和
战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主
要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目
标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性
配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加
组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带
来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直
至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲
线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,
本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收
益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,
并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合
……
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