公告日期：2024-01-20

金信量化精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金信量化精选混合

基金主代码 002862

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 1 日

报告期末基金份额总额 23,913,973.38 份

投资目标 本基金主要关注具有良好盈利能力和高成长性的证

券，通过积极主动的量化投资策略，在严格控制风险
的前提下实现基金资产的持续增长，力争为基金持有
人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面：

1、资产配置策略

本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许
范围内，采取相对稳定的股票持仓比例控制措施，降
低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资
策略的效果。

2、多因子量化选股策略

本基金的数量化模型是国际上广泛使用的多因子阿尔
法模型（Multi- Factor Alpha Model），在应用这
个模型进行选股的时候，充分考虑中国资本市场的实
际情况，对中国资本市场更具针对性和实用性。

3、债券投资策略

在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人
固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用
利差的变动趋势，采取积极的投资策略，把握债券市

场投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取稳健
的投资收益。

4、中小企业私募债券投资策略

……
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