公告日期：2023-10-25

金信量化精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金信量化精选混合

基金主代码 002862

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 1 日

报告期末基金份额总额 28,488,458.57 份

投资目标 本基金主要关注具有良好盈利能力和高成长性的证券，通过积极主动
的量化投资策略，在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增
长，力争为基金持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面：

1、资产配置策略

本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内，采取相
对稳定的股票持仓比例控制措施，降低由于股票持仓比例波动过于频
繁影响到数量化投资策略的效果。

2、多因子量化选股策略

本基金的数量化模型是国际上广泛使用的多因子阿尔法模型

（Multi- Factor Alpha Model），在应用这个模型进行选股的时
候，充分考虑中国资本市场的实际情况，对中国资本市场更具针对性
和实用性。

3、债券投资策略

在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的
研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取积极的投
资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取
稳健的投资收益。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级
体系，对个券进行信用分析，在信用风险可控的前提下，追求合理回
报。

5、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提
前偿还率、违约率等基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化
定价模型，评估其内在价值。

6、衍生……
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