公告日期：2023-10-25

华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合
型发起式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化对冲混合

基金主代码 002804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 42,212,696.98 份

投资目标 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风

险，谋求投资组合资产的长期增值。

投资策略 在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股构建预期收
益高于市场回报的投资组合，同时利用股指期货等多种策略对冲
投资组合的市场风险，以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定
的长期资产增值。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系
统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风
险较小。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 912,468.84

2.本期利润 117,638.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0028

4.期末基金资产净值 52,550,181.12

5.期末基金份额净值 1.2449

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净……
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