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发表于 2017-11-09 00:00:00 股吧网页版
嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-09

嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金清算报告

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告出具日期:二〇一七年九月二十九日

报告公告日期:二〇一七年十一月九日

目录

1、重要提示2

2、基金概况3

3、基金运作情况说明5

4、财务报告6

5、清算事项说明7

6、备查文件目录10

1、重要提示

嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可[2016]869号予以核准注册,于2016年4月29日成立并正式运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。鉴于自《基金合同》生效后,本基金已出现连续

60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金管理人于

2017年7月14日发布了《嘉实基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉

实稳丰纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于

2017年8月21日以通讯方式召开基金份额持有人大会,基金份额持有人

大会审议并表决通过了《关于嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》,决定终止《基金合同》,基金自2017年8月22日起进入清算程序。

本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见刊登在2017年8月

22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的

《嘉实基金管理有限公司关于嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金从2017年8月22日起进入清算期,由本基金管理人嘉实基金管

理有限公司、基金托管人平安银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市天元律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,北京市天元律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1基金基本情况

基金名称 嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳丰纯债债券

基金主代码 002744

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月29日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

基金最后运作日(2017年8年21日)基金份额总额 3,750,029.75份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,

力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1.债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。

2.国债期货投资策略

本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判利率债品种的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,充分利用国债期货保证金交易特点,灵活调整组合国债期货多头仓位。本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓结构的基础上,按照利率风险评估套期保值比例计算保证金、期现价格变化等风险控制的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础上,利用国债期货,对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值,实现信用利差交易,即在预期信用利差缩窄的情况下,做空国债期货,做多信用债,在预期信用利差变宽的情况下,做多国债期货,做空信用债。

3.资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

业绩比较基准 一年期银行定……
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