公告日期：2019-04-22

长城久源保本混合型证券投资基金
2019 年第1季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年4 月22 日
长城久源保本2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年04 月18 复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年01 月01 日起至03 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称长城久源保本
基金主代码002703
交易代码002703
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016 年6 月21 日
报告期末基金份额总额1,001,014,692.01 份
投资目标
本基金严格控制风险，在确保保本周期到期时本金
安全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金投资策略分为两个层次：一层为基金在安全
资产和风险资产之间的大类资产配置策略；另一层
为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。
本基金采用固定比例组合保险策略（Constant
Proportion Portfolio Insurance，以下简记为
“CPPI”）建立和运用严格的动态资产数量模型，
动态调整安全资产与风险资产的投资比例，以保证
基金资产在3 年保本周期末本金安全，并力争实现
基金资产的保值增值。
业绩比较基准3 年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的
低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，低于股票基金和一般混合基金。
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基金管理人长城基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
基金保证人深圳市高新投集团有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月31 日
）
1.本期已实现收益4,378,387.04
2.本期利润 3,160,307.04
3.加权平均基金份额本期利润0.0031
4.期末基金资产净值1,055,081,389.71
5.期末基金份额净值1.0540
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.29% 0.01% 0.68% 0.01% -0.39% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：①本基金合同规定本基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产
的比例不高于40%；债券和银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到
期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金
合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务
任职日期离任日期
证券从业年限说明
蔡旻
长城稳健增
利基金、长
城久盈纯债
债券、长城
久源保本、
长城久稳债
券、长城增
强收益债券、
长城稳固收
……
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