公告日期:2018-01-18
前海开源恒泽保本混合型证券投资基金
2017年第4季度报告
2017年12月31日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年01月18日
前海开源恒泽保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 前海开源恒泽保本混合
基金主代码 002690
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年07月15日
报告期末基金份额总额 1,095,422,284.99份
投资目标
本基金通过固定收益类资产和权益类资产的动态配
置,运用投资组合保险技术,在保障保本周期到期
时保本金额安全的基础上,力争获取高于业绩比较
基准的投资收益。
投资策略
本基金投资策略分为两个层次,一层为对权益类资
产和固定收益类资产的大类资产配置策略;另一层
为固定收益类资产的投资策略和权益类资产的投资
策略。
(一) 大类资产配置策略
本基金以恒定比例组合保险策略( Constant-Propo
rtionPortfolioInsurance, CPPI)和时间不变性
投资组合保险策略( TimeInvariantPortfolioProt
ection)为依据,建立和运用动态资产数量模型,
动态调整固定收益类资产和权益类资产的投资比例
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,力争实现基金资产的保值增值。 1、 CPPI策略及
资产配置 CPPI是国际通行的一种投资组合保险策
略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调
整、修正权益类资产的可放大倍数(风险乘数),
以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先
设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增
值的目的。 2、 TIPP策略及资产配置 TIPP策略是
指时间不变性投资组合保险策略,该策略指基金设
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