公告日期:2019-03-09
中融融丰纯债债券型证券投资基金清算报告
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
公告日期:2019年03月09日
一、重要提示及目录
1、重要提示
中融融丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“中融融丰纯债”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕734号文注册,于2016年6月28日成立并正式运作,基金托管人为交通银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《中融融丰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,中融基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,由基金管理人召集,以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会,审议终止本基金基金合同相关事项的议案。本基金份额持有人大会已于2018年12月10日表决通过了《关于终止中融融丰纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,决定终止本基金基金合同。基金份额持有人大会的表决结果暨决议生效的公告详见2018年12月12日刊登在《证券日报》和基金管理人网站 (www.zrfunds.com.cn)上的《关于中融融丰纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金自2018年12月12日起进入清算程序。由基金管理人中融基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、上会会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所于2018年12月12日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称:中融融丰纯债债券型证券投资基金
2、基金简称:中融融丰纯债(基金代码:002674)、中融融丰纯债A(基金代码:002674)、中融融丰纯债C(基金代码:002675)
3、基金运作方式:契约型开放式
4、基金合同生效日:2016年6月28日
5、2018年12月11日(基金最后运作日)基金份额总额:6,683,585.81份
其中:中融融丰纯债A 5,426,980.52份、中融融丰纯债C 1,256,605.29份
6、投资目标:在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
7、投资策略: 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。
1、大类资产配置
2、债券投资策略
(1)久期管理策略
(2)期限结构配置策略
(3)债......
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