公告日期：2022-04-22

泓德泓益量化混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
泓德泓益量化混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 泓德泓益量化混合
基金主代码 002562
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年04月26日
报告期末基金份额总额 302,838,063.38份
投资目标 本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险
的前提下，合理配置资产权重，精选个股，追
求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳
健增值。
投资策略 基金管理人主要以宏观政策、微观行业、市场
情绪为基础，构建中短期系统风险模型，进行
市场风险的主动判断，为基金仓位积极调整和
利用股指期货管理系统风险提供准确的量化依
据。
本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、
现金等金融工具上的投资比例，达到控制净值
大幅回撤风险，改善投资组合的风险收益特性
的目的。
在股票投资中，本基金将运用基金管理人开发
的"多因子阿尔法模型"、 "行业轮动模型"、 "

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事件驱动模型"等各类量化模型进行股票选择
并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中，
将定期或不定期的进行修正，优化股票投资组
合。本基金投资于资产支持证券将采用久期配
置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和
定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利
率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢
价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持
证券进行配置。本基金将在严格控制风险的前
提下，主动进行权证投资。本基金将在风险可
控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期
货投资。
业绩比较基准 中证800指数收益率× 80%＋中证综合债券指数
收益率× 20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收
益的品种，其长期风险与收益特征低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 泓德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 -34,258,961.58
2.本期利润 -120,944,808.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3924
4.期末基金资产净值 460,412,004.20
5.期末基金份额净值 1.5203
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、所列数据截止到2022年03月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-20.47% 1.56% -11.49% 1.15% -8.98% 0.41%
过去
六个
月
-15.44% 1.26% -9.82% 0.91%……
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