公告日期：2018-01-19

东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基
金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月十九日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴安鑫量化
场内简称 -
基金主代码 002561
交易代码 002561
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 178,044,631.55 份
投资目标 本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追
求持续的资产增值。
投资策略
本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为
辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略，进
行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面
通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资
者带来稳定收益。
业绩比较基准 65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价
（总值）指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风
险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于
债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 15,352,570.05
2.本期利润 4,188,548.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0235
4.期末基金资产净值 177,471,650.16
5.期末基金份额净值 0.997
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.30% 0.41% 0.97% 0.49% 1.33% -0.08%
注：1.本基金业绩比较基准=65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益
率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1.本基金业绩比较基准=65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收
益率
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
秦斌 本基金基
金经理
2016 年 7 月
7 日 - 7.5 年
硕士， 2009 年 07 月至
2015 年 6 月就职于东
吴 证 券 股 份 有 限 公
司，历任研究所金融
工程分析师、投资总
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部数量化与衍生品交
易研究员，2015 年 7
月加入东吴基金管理
有限公司，曾任……
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