公告日期:2017-10-26
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金
2017年第3季度报告
2017年09月30日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月3日(基金合同生效日)起至9月30日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 前海开源量化优选
基金主代码 002495
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年07月03日
报告期末基金份额总额 33,079,982.44份
投资目标
本基金主要根据数量化模型,精选个股,优化资产权重配置,
构建投资组合;在合理控制风险并保持基金资产良好流动性
的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
1、 大类资产配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素
进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基
金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及
未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定
本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
2、 股票投资策略
本基金通过定性与定量相结合的策略精选沪深两市蓝筹个
股,遵循数量化模型优化权重配置,构建投资组合。
实证研究表明,低波动率股票在市场风险集聚或有放大趋势
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时,表现出更强的抗跌性能;在市场风险出清或趋势向上时,
存在超越市场平均的涨幅。本产品以控风险为主轴,基于规
避风险间接创造价值的理念,兼顾市场风险集聚与风险出清
两种环境,旨在发掘低波动率股票的上述投资机会。
3、 债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积
极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析
两......
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