公告日期：2024-01-22

前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源量化优选

基金主代码 002495

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2017 年 07 月 03 日

报告期末基金份额总额 37,037,689.65 份

本基金主要根据数量化模型，精选个股，优化资产权重配置，
投资目标 构建投资组合；在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的
前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略主要有以下六方面内容：

1、大类资产配置

本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进
行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将
依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一
投资策略 段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在
股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。

2、股票投资策略

本基金通过定性与定量相结合的策略精选沪深两市蓝筹个股，
遵循数量化模型优化权重配置，构建投资组合。

实证研究表明，低波动率股票在市场风险集聚或有放大趋势
时，表现出更强的抗跌性能；在市场风险出清或趋势向上时，

存在超越市场平均的涨幅。本产品以控风险为主轴，基于规避
风险间接创造价值的理念，兼顾市场风险集聚与风险出清两种
环境，旨在发掘低波动率股票的上述投资机会。

3、债券投资策略

在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极
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