前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海开源量化优选
基金主代码 002495
基金运作方式 契约型普通开放式
基金合同生效日 2017年07月03日
报告期末基金份额总额 46,371,478.61份
本基金主要根据数量化模型,精选个股,优化资产
投资目标 权重配置,构建投资组合;在合理控制风险并保持
基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产
的长期稳定增值。
本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
1、大类资产配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观
经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周
期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对
投资策略 证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类
资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、
债券、现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略
本基金通过定性与定量相结合的策略精选沪深两市
蓝筹个股,遵循数量化模型优化权重配置,构建投
资组合。
实证研究表明,低波动率股票在市场风险集聚或有 放大趋势时,表现出更强的抗跌性能;在市场风险 出清或趋势向上时,存在超越市场平均的涨幅。本 产品以控风险为主轴,基于规避风险间接创造价值 的理念,兼顾市场风险集聚与风险出清两种环境, 旨在发掘低波动率股票的上述投资机会。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础 上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、 债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银 行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组 合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资 产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋 势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债 券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素, 重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收 益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策 略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极 投资策略,来构建债券投资组合。
4、权……
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