公告日期：2022-01-24

金鹰元禧混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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金鹰元禧混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日基金管理人： 金鹰基金管理有限公司基金托管人： 中国工商银行股份有限公司报告送出日期： 二〇二二年一月二十四日
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§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况基金简称 金鹰元禧混合基金主代码 210006基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2017 年 6 月 27 日报告期末基金份额总额 535,451,935.70 份投资目标本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。投资策略本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例, 注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期稳健增值。本基金采用固定比例组合保险策略（ CPPI），该策略是国际通行的一种投资组合保险
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3策略。其基本原理是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险资产，其中安全资产将投资于各类债券及银行存款，以保证投资本金的安全性；而除安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证登权益类资产，以提升基金投资者的收益。本基金综合考虑国内外政治经济环境、 资本市场运行状况、固定收益类与权益类风险资产收益特征、基金净资产和价值底线等因素，结合资产配置研究结果和市场运行状态，动态调整安全资产和风险资产的配置比例，力争在确保本金安全的前提下，稳健获取投资收益。业绩比较基准沪深 300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人 金鹰基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C下属分级基金的交易代码210006 002425报告期末下属分级基金的份额总额319,659,902.20 份 215,792,033.50 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位：人民币元
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4主要财务指标报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C1.本期已实现收益 13,827,846.70 9,641,751.252.本期利润 11,519,505.64 8,026,967.483.加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.03764.期末基金资产净值 476,407,466.01 321,222,781.465.期末基金份额净值 1.4904 1.4886注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 金鹰元禧混合 A：阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 2.65% 0.22% 1.52% 0.16% 1.13% 0.06%过去六个月 4.74% 0.27% 1.78% 0.21% 2.96% 0.06%过去一年 8.32% 0.31% 3.69% 0.25% 4.63% 0.06%过去三年 36.57% 0.29% 23.60% 0.25% 12.97% 0.04%自基金合同生效起至今33.31% 0.27% 27.94% 0.24% 5.37% 0.03%
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