公告日期:2017-04-21
招商安德保本混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人: 招商基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 4 月 21 日
招商安德保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
第 1 页 共 11 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商安德保本混合
基金主代码 002389
交易代码 002389
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 18 日
报告期末基金份额总额 1,697,263,228.38 份
投资目标 通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风
险,并寻求组合资产的稳定增值。
投资策略
本基金将投资品种分为风险资产和保本资产两类,采
用恒定比例投资组合保险( Constant Proportion
Portfolio Insurance,以下简称“CPPI” )策略。本
基金在保本周期内将严格遵守保本策略,实现对风险
资产和保本资产的优化动态调整和资产配置,力争投
资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的风险
资产投资策略,竭力为基金资产获取稳定增值。资产
配置原则是:在有效控制风险的基础上, 根据类别资
产市场相对风险度,按照 CPPI 策略动态调整保本资产
和风险资产的比例。固定收益品种主要投资策略包括:
久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。通过对
可转债相对价值的分析,确定不同市场环境下可转债
股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选
择相应券种,从而获取较高投资收益。对中小企业私
募债主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的
招商安德保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
第 2 页 共 11 页
基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控
制投资风险。根据风险管理原则,以套期保值为主要
目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。以
价值投资理念为导向,采取“自上而......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。