公告日期：2017-04-24

华安安华保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
华安安华保本混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年四月二十四日
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华安安华保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安安华保本混合
基金主代码 002350
交易代码 002350
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 2,877,747,567.55 份
投资目标
通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，
在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的 CPPI 策略（恒
定比例组合保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，
根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数（即风险乘
数），动态调整固定收益类资产与权益类资产的投资比例，
以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某
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一目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场
的重要因素的研究和预测，分析和比较不同证券子市场和
不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选
择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险
品种。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银
行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本
金损失的风险。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金保证人 北京首创融资担保有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 21,087,057.43
2.本期利润 22,600,177.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0076
4.期末基金资产净值 2,936,324,441.95
5.期末基金份额净值 1.020
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交
易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.69% 0.05% 0.68% 0.01% 0.01% 0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安安华保本混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 2 月 3 日至 2017 年 3 月 31 日)
注：根据本基金基金合同，本基金建仓期为6 个月。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个
月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
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