公告日期：2018-01-22

鹏华添利交易型货币市场基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2018 年 1 月 22 日
鹏华添利货币 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华添利货币
场内简称 -
基金主代码 002318
交易代码 002318
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额 39,821,745.32 份
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上， 力争获得超
越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况， 货币政策、 财政政
策等政府宏观经济状况及政策， 分析资本市场资金供
给状况的变动趋势， 预测市场利率水平变动趋势。 在
此基础上， 综合考虑各类投资品种的流动性、 收益性
以及信用风险状况， 进行积极的投资组合管理。
1、 久期策略
结合宏观经济运行态势及利率预测分析， 本基金将动
态确定并调整基金组合平均剩余期限。 预测利率将进
入下降通道时， 适当延长投资品种的平均期限； 预测
市场利率将进入上升通道时， 适当缩短投资品种的平
均期限。
2、 类属配置策略
在保证流动性的前提下， 根据各类货币市场工具的市
场规模、 信用等级、 流动性、 市场供求、 票息及付息
频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
3、 套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、 各市场和品种之间
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的风险收益差异的充分研究和论证， 适当进行跨市场
或跨品种套利操作， 力争提高资产收益率， 具体策略
包括跨市场套利和跨期限套利等。
4、 现金管理策略
本基金作为现金管理工具， 具有较高的流动性要求，
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变
化的动态预测， 通过回购的滚动操作和债券品种的期
限结构搭配， 动态调整并有效分配基金的现金流， 在
保持充分流动性的基础上争取较高收益。
5、 资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进
行资产支持证券的投资组合管理， 并根据信用风险、
利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略， 严格
遵守法律法规和基金合同的约定， 在保证本金安全和
基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准 活期存款利率（ 税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风
险品种， 其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华添利 A 鹏华添利 B
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 002318 511820
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 29,831,990.06 份 9,989,755.26 份
注： 本基金场外基金份额（ A 类基金份额） 简称为“ 鹏华添利货币” ， 基金份额净值为 1.00 元；
场内基金份额（ B 类基金份额） 简称为“鹏华添利” ， 基金份额净值为 100.00 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
鹏华添利 A 鹏华添利 B
1. 本期已实现收益 297,547.36 11,443,108.96
2． 本期利润 297,547.36 11,443,108.96
3． 期末基金……
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