公告日期:2018-01-19
中海顺鑫保本混合型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 1 月 19 日
中海顺鑫保本混合 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中海顺鑫保本混合
基金主代码 002213
交易代码 002213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 759,187,668.15 份
投资目标
通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,
力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金以 CPPI 策略为主进行资产配置和投资组合管
理,通过 CPPI 策略动态调整安全资产与风险资产的
投资比例,以确保本基金在一段时间以后其价值不
低于事先设定的某一目标价值,从而实现基金资产
的保本前提及获取组合的上行收益。
1、CPPI 策略与资产配置
本基金以 CPPI 策略为主,通过设置安全垫,对安全
资产与风险资产的投资比例进行动态调整,以确保
基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一
目标价值,确保到期保本。
2、债券投资策略
(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而
下的资产配置。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的
资产配置。
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(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差
分析,自上而下的资产配置。
个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上
的资产配置。
个券选择应遵循如下原则:
相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同
等收益率风险较低的品种。
流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品
种。
(4)中小企业私募债投资......
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