公告日期:2017-03-31
中海顺鑫保本混合型证券投资基金
2016年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
中海顺鑫保本混合2016年年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)根据本基金合同规定,于2017
年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
中海顺鑫保本混合2016年年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海顺鑫保本混合
基金主代码 002213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月30日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,261,537,096.13份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,
力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以CPPI 策略为主进行资产配置和投资组合管
理,通过CPPI 策略动态调整安全资产与风险资产的投
资比例,以确保本基金在一段时间以后其价值不低于
事先设定的某一目标价值,从而实现基金资产的保本
前提及获取组合的上行收益。
1、CPPI策略与资产配置
本基金以CPPI策略为主,通过设置安全垫,对安全资
产与风险资产的投资比例进行动态调整,以确保基金
在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价
值,确保到期保本。
2、债券投资策略
(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下
的资产配置。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资
产配置。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分
析,自上而下的资产配置。
个券选择:基于各个投资品种具体情......
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