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发表于 2022-01-21 08:07:07 股吧网页版
鹏华丰华债券型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

鹏华丰华债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华丰华债券

基金主代码 002188

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,304,169,196.81 份

投资目标 在适度控制风险的基础上,通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋
势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比
较基准的收益。

投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略,在适度控制风险的基础上,通过严格的利差分析和对利率曲
线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基
金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本
基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和
信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和
债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久
期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、久期策
略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策
略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以
“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层
次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决
策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合

的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因
素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下
降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获
得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩
短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风
险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体
走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短……
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