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发表于 2023-01-20 09:36:39 股吧网页版
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安事件驱动量化策略混合

基金主代码 002179

交易代码 002179

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日

报告期末基金份额总额 45,618,729.03 份

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信
息,通过量化的方法,发掘可能对上市公司当前或未来价
投资目标

值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资
者带来长期超额收益。

本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在
投资策略 权益类、固定收益类工具之间灵活配置,并适当借用金融
衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大

类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研
究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能
影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司
自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论
的量化资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券
等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产
配置比例,动态优化投资组合。

股票投资方面,在基金合同约定的投资比例范围内,本基
金主要根据事件驱动量化策略模型进行投资决策,在模型
投资机会较少时,用定量与定性相结合的方法构建补充投
资组合。

业绩比较基准 75%×中证 800 指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型
风险收益特征 基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基
金中的中高风险投资品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表……
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