公告日期：2023-07-21

光大保德信耀钱包货币市场基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日
基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二三年七月二十一日
光大保德信耀钱包货币市场基金 2023 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 光大保德信耀钱包货币
基金主代码 001973
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 4 日
报告期末基金份额总额 9,293,020,195.19 份
投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金
资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基
金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货
币市场利率变动的预期，对投资组合进行管理。
1、久期策略

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本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来市场利
率的变化趋势，确定本基金的久期。若预测未来利率将上升，则
本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险；若预
测未来利率下降，则本基金将延长组合平均剩余期限，获取利率
下降带来的回报。
2、类属资产配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、
企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将
通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险
等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，力
争取得较高的回报。
3、银行存款投资策略
银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是机构投
资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投资者更高的收益
率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做
深入的分析，同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研
究，综合考量整体利率市场环境及其变动趋势，在严格控制风险
的前提下决定各银行存款的投资比例。
4、个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期
国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选
择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益
率出现明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若
出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出
现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外，鉴于收
益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价
值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债

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券品种。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及
质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债
券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信
用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率
曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动
的投资策略，投资于资产支持证券。
6、证券公司短期公司债券投资策略
对于证券公司短期公司债券，本基金将通过对证券行业分析、证
券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，对拟投资或
已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选
择流动性相对较好的品种进行投资，并适当控制债券投资组合整
体的久期，保证本基金的流动性。为防范大额赎回可能引发的流
动性风险，本基金将尽量选择可回售给发行方的证券公司短期公
司债券进行投资；同时，紧急情况下，为保护基金份额持有人的
利益，基金……
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