公告日期:2017-10-27
国寿安保保本混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 27 日
国寿安保保本混合 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国寿安保保本混合
交易代码 001932
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 6 日
报告期末基金份额总额 215,677,096.25 份
投资目标
通过运用恒定比例投资组合保险策略,配置股票、债券、货币市
场工具等各类资产,在控制本金损失风险的前提下,为投资人获
取基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用恒定比例投资组合保险策略( Constant-Proportion
PortfolioInsurance, CPPI)来实现保本和增值的目标。 CPPI 是
国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根
据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),
以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目
标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放
大倍数的管理上,基金管理人在定量分析的基础上,根据 CPPI 数
理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建
议报告,给出放大倍数的合理上限的建议,供基金管理人投资决
策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率(税后) 0.25%
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品
种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型
基金,高于货币市场基金和债券型基金。
国寿安保保本混合 2017 年第 3 季度报告
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基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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