公告日期：2024-04-19

招商量化精选股票型发起式证券投资
基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年4月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商量化精选股票

基金主代码 001917

交易代码 001917

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,652,346,841.18 份

本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，
投资目标 力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长
期增值。

资产配置策略：本基金投资组合中股票、存托凭证占基金资
产的比例不低于 80%，大类资产配置不作为本基金的核心策
略。

股票投资策略：本基金主要采用量化模型用以评估资产定价、
控制风险和优化交易。

债券投资策略：根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、
投资策略 市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况，
采用定性与定量相结合的方式，在确保流动性充裕和业绩考
核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期，
并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例。

中小企业私募债券投资策略：中小企业私募债具有票面利率
较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。

资产支持证券的投资策略：本基金将在宏观经济和基本面分

析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信
用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全
方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通过分析影
响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市
场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以
及套利策略。

股指期货投资策略：本基金采取套期保值的方式参与股指期
……
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