公告日期：2024-04-19

国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银境煊混合

基金主代码 001907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 4 日

报告期末基金份额 345,257,359.25 份
总额

投资目标 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，在风

险有效控制前提下，根据宏观经济周期和市场环境的变

化，依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期，

自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和风格

轮换中蕴含的投资机会，力求实现基金资产的长期稳定

增值。

投资策略 本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、

规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分

析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，

动态调整投资组合比例，自上而下灵活配置资产；通过

把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘预

期具有良好增长前景的优势行业，精选个股，以谋求超

额收益。

1、资产配置策略

本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，根

据股票和债券等固定收益类资产的市场趋势和预期收益

风险的比较判别，对其配置比例进行灵活动态调整，以

期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资策略

本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略，辅

以“自上而下”的行业分析进行组合优化。

3、债券组合构建

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法，采取“自

上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组

合风险。

4、衍生品投资策略

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提

下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货

等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、

交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效

率。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风

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