公告日期：2023-07-21

东海中证社会发展安全产业主题指数型证
券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海社会安全

基金主代码 001899

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 34,882,147.43 份

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将基金
净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合进行适当
调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行
投资管理，以便实现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%＋人民币税后活期存款
利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品种，
预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动投资的指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -144,……
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