九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人: 九泰基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 4 月 22 日
九泰久盛量化混合 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 九泰久盛量化混合
基金主代码 001897
交易代码 001897
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 10 日
报告期末基金份额总额 112,227,625.69 份
投资目标
采用多策略量化模型,在有效控制组合风险的前
提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金是混合型基金,主要目的是在市场中找出
具有投资价值的标的,实现资产的长期保值增
值,投资主要依托于量化多策略体系平台来实
现。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益
率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高
于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金,属于中等风险收益特征的证券投资基金品
种。
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C
下属分级基金的交易代码 001897 004510
报告期末下属分级基金的份额总额 79,350,708.90 份 32,876,916.79 份
九泰久盛量化混合 2022 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 3 月 31 日 )
九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C
1. 本期已实现收益 -9,392,386.88 -3,654,983.67
2.本期利润 -10,437,337.00 -3,655,493.21
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1307 -0.1142
4.期末基金资产净值 118,587,965.49 47,609,126.92
5.期末基金份额净值 1.494 1.448
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
九泰久盛量化混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -8.06% 1.65% -11.61% 1.17% 3.55% 0.48%
过去六个月 -7.78% 1.30% -10.24% 0.94% 2.46% 0.36%
过去一年 9.37% 1.25% -12.14% 0.91% 21.51% 0.34%
过去三年 49.10% 1.41% 10.96% 1.02% 38.14% 0.39%
过去五年 56.85% 1.40% 24.59% 0.99% 32.26% 0.41%
自基金合同
生效起至今 76.15% 1.44% 15.81% 1.00% 60.34% 0.44%
九泰久盛量化混合 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -8.24% 1.65% -11.61% 1.17% 3.……
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