公告日期：2024-01-22

前海开源现金增利货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海开源货币

基金主代码 001870

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2015 年 09 月 29 日

报告期末基金份额总额 6,655,866,282.95 份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基
础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组
合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，
确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格
控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期
收益。

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、
投资策略 短期资金市场状况等因素的分析，综合判断未来短期利率变动，
评估各类投资品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种
的配置比例及期限组合，并适时进行动态调整。

2、利率预期策略

通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管
政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微
观层面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主要机构
投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等，合理预期

货币市场利率曲线动态变化，动态配置货币资产。

3、期限配置策略

根据利率预期分析，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在
120 天以内。当市场利率看涨时，适……
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