前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
前海开源强势共识 100 强等权重股票型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 前海开源强势共识100强股票
基金主代码 001849
基金运作方式 契约型普通开放式
基金合同生效日 2015年12月10日
报告期末基金份额总额 7,604,839.77份
投资目标 本基金在深入研究融资融券市场运行规律的基
础上,把握市场中长期趋势和短期热点,通过
精选融资融券活跃的个股,在合理控制风险并
保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
1、大类资产配置
本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在
深入研究的基础上,合理确定本基金在股票、
债券、现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略
本基金所指的强势共识100强股票是基金管理
人在深入研究融资融券市场的基础上,根据特
定的筛选流程,以两融成交活跃度为指标,从
作为融资融券标的的沪深A股中精选100只股票
构建的股票投资组合。具体投资策略包含以下
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五个方面:(1)强势共识100强股票的界定;
(2)定期调整策略;(3)不定期调整策略;
(4)强势共识100强股票中个股出现停牌情形
的处理;(5)其他策略。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的
基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环
境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券
资产的投资。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收
益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究
成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权
证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,
通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合
风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、
违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的
数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,
在严格控制风险的条件下,谨慎选择风险调整
后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控
制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建
立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收
益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济
因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合
定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人
将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会
的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的
投资比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 95%+银行活期存款利率
(税后)× 5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水
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平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
1.本期已实现收益 -961,127.13
2.本期利润 -2,184……
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