公告日期：2016-04-22

　　大成绝对收益策略混合发起式证券投资基金2016年第1季度报告
大成绝对收益策略混合发起式证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年4月22日
大成绝对收益策略混合2016年第1季度报告
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称大成绝对收益策略混合发起式
交易代码001791
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年9月23日
报告期末基金份额总额70,195,354.49份
投资目标
灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选
量化投资策略进行投资，在有效控制风险的基
础上，运用股指期货等工具对冲市场风险，寻
求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用多种绝对收益策略，剥离系统性风
险，力争实现稳定的绝对回报。
1、Alpha对冲策略
本基金通过持续、科学、系统、深入的研究构
建多头股票组合，并匹配合适的空头工具，剥
离系统性风险。
2、其他绝对收益策略
本基金主要采用事件驱动、股指期货套利的对
冲策略来捕捉绝对收益机会。同时，本基金根
据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收益策
略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大
宗交易套利、并购套利策略等）策略提高资本
的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略
的多元化以进一步降低本基金收益的波动。
大成绝对收益策略混合2016年第1季度报告
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业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率
（税后）如果今后法律法规发生变化，或者有
更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基
准推出，经与基金托管人协商一致，本基金可
在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及
时公告。
风险收益特征
本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并
且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险，
其预期收益及风险水平低于股票型基金，......
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