2024年一季度,股票权益市场整体呈现先跌后涨的深V剧烈波动格局,且大小盘宽基指数表现迥异,其中尤以春节前小票市场的剧烈波动让各方印象深刻。整体看,一季度沪深300指数上涨3.10%,上证50指数上涨3.82%,中证500指数下跌2.64%,中证1000指数下跌7.58%,季度振幅超40%。
本基金在本季度将股票多头在大盘蓝筹股的沪深300、中小盘的中证500和中证1000成份股上进行了再平衡,增配了蓝筹股票权重,并选择合适股指期货合约进行对冲配置,确保投资比例符合合同约定。同时,利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分套利交易。