2023年上半年,股票权益市场整体呈现先扬后抑走势,且大小票市值股票表现差异较大,人工智能、传媒等中小市值股票表现抢眼,新能源则成为上半年最差资产之一,整体看,上半年沪深300指数下跌0.75%,上证50指数下跌5.43%,中证500指数上涨2.29%,中证1000指数上涨5.10%。
本基金在上半年将股票多头主要配置于上证50成份股和中证1000成份股,增加了配置切换的频率,增配了部分小市值股票,并选择合适股指期货合约进行对冲配置,确保投资比例符合合同约定。同时,利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分套利交易。