2023年二季度,股票权益市场整体呈现下行格局,各主要宽基指数均有一定跌幅。整体看,沪深300指数下跌5.15%,上证50指数下跌6.38%,中证500指数下跌5.38%,中证1000指数下跌3.98%。
本基金在本季度将股票多头主要配置于上证50成份股和中证1000成份股,增加了配置切换的频率,增配了部分小市值股票,并选择合适股指期货合约进行对冲配置,确保投资比例符合合同约定。同时,利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分套利交易。
截至本报告期末本基金A类份额净值0.8300,C类份额净值0.7800,业绩比较基准收益率为0.34%。