2023年一季度,股票权益市场整体呈现上涨格局,各主要宽基指数均获得较好收益,且市场题材丰富、相关个股表现活跃。整体看,沪深300指数上涨4.63%,上证50指数上涨1.01%,中证500指数上涨8.11%,中证1000指数上涨9.46%。
本基金在本季度将股票多头在大盘蓝筹股和中证1000成份股上进行了适当调整,增配了部分小市值股票,并选择合适股指期货合约进行对冲配置,确保投资比例符合合同约定。同时,利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分套利交易。