公告日期：2021-10-27

大成绝对收益策略混合型发起式证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成绝对收益策略混合型发起式

基金主代码 001791

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 18,062,705.23 份

投资目标 灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选量化投资
策略进行投资，在有效控制风险的基础上，运用股指期
货等工具对冲市场风险，寻求基金资产的长期稳健增

值。

投资策略 本基金采用多种绝对收益策略，剥离系统性风险，力争
实现稳定的绝对回报。

1、Alpha 对冲策略

本基金通过持续、科学、系统、深入的研究构建多头股
票组合，并匹配合适的空头工具，剥离系统性风险。

2、其他绝对收益策略

本基金主要采用事件驱动、股指期货套利的对冲策略来
捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，
灵活运用其他绝对收益策略（如统计套利策略、定向增
发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）策略提
高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的
多元化以进一步降低本基金收益的波动。

业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）

风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股
指期货对冲投资组合的系统性风险，其预期收益及风险

水平低于股票型基金，但高于债券型基金，属于中低风
险水平的基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 ……
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