公告日期：2023-10-25

国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰量化收益灵活配置混合

基金主代码 001789

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 43,970,034.87 份

本基金主要以数量化投资技术为基础，并辅以基本面研

投资目标 究，严格控制下行风险，以期实现基金资产的持续稳健增

长。

本基金采用自主开发的量化风险模型对中短期市场的系

统性风险进行判断，从而决定本基金在股票、债券和现金

等金融工具上的投资比例，并充分利用股指期货作为对冲

投资策略

工具；在股票选择方面，本基金采用量化多因子选股系统

和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资，多维度

地分析股票的投资价值，精选具有较高投资价值的上市公

司构建本基金的多头组合。

本基金主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投

资策略；3、存托凭证投资策略；4、固定收益类投资工具

投资策略；5、中小企业私募债投资策略；6、资产支持证

券投资策略；7、权证投资策略；8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

风险收益特征

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

国泰量化收益灵活配置混合 国泰量化收益灵活配置混合

下属分级基金的基金简称 A C

下属分级基金的交易代码 001789 011907

报告期末下属分级基金的份

43,269,126.93 份 700,907.94 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净……
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