2022年上半年沪深300指数下跌9.22%,量化收益上半年下跌9.78%,表现不佳。上半年黑天鹅频出,先有俄乌冲突,后有疫情爆发,破坏了市场当下运行逻辑,导致股市出现暴跌暴涨情况,投资者体验不佳。3月16日在内外情绪不稳的情况下,政策底出现以后,股市进入磨底期,4月上海疫情加剧,影响经济,股市大跌,上证综指一度跌破3000点。后续随着复产复工预期加强,美联储加息预期放缓等利好爆发,成长股率先反弹。
国泰量化收益仓位较高,一季度跟随市场下跌,二季度规模较为稳定,在成长风格上有所侧重,较好地把握了二季度的反弹机会。