国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-21
国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,
决定自 2021 年 4 月 9 日起对国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、增
加侧袋机制、调整基金份额净值计算精度,并相应修改基金合同及托管协议。
自 2021 年 4 月 9 日起,本基金增加 C 类基金份额(基金代码:011907)。本基金原有的基金
份额称为 A 类基金份额(基金代码不变,001789)。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,两类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。修订后的基金
合同、托管协议自 2021 年 4 月 9 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021 年 4 月 8 日发布的
《关于国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰量化收益灵活配置混合
基金主代码 001789
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 19 日
报告期末基金份额总额 209,761,191.39 份
本基金主要以数量化投资技术为基础,并辅以基本面研
投资目标 究,严格控制下行风险,以期实现基金资产的持续稳健增
长。
本基金采用自主开发的量化风险模型对中短期市场的系
统性风险进行判断,从而决定本基金在股票、债券和现金
等金融工具上的投资比例,并充分利用股指期货作为对冲
工具;在股票选择方面,本基金采用量化多因子选股系统
和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资,多维度
投资策略 地分析股票的投资价值,精选具有较高投资价值的上市公
司构建本基金的多头组合。
本基金主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票投
资策略;3、固定收益类投资工具投资策略;4、中小企业
私募债投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、权证投
资策略;7、股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指……
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