公告日期：2022-10-27

国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月

26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7月 1 日起至9 月30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银新活力混合

基金主代码 001584

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018 年3月 6日

报告期末基金份额总额 79,296,786.62 份

在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别

投资目标 的优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长

期稳健增值。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风

险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价

值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定

增长。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类

别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中

达到风险和收益的优化平衡。

（二）债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定

债券投资组合，并管理组合风险。

（三）股票投资管理

1、行业配置策略

本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而

下与自下而上相结合的方式确定行业权重。

2、优选个股策略

本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性

分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考

量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值

方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建

股票组合并对其进行动态调整。

（四）货币市场工具投资策略

本基金将通过深入分析货币市场运作情况，运用

货币市场工具的配置策略和交易策略，以增强基

金收益。

（五）资产支持证券投资策略

对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条

款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种

因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏

观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价

值。

（六）权证投资策略

1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权

价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波

动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价

值。

2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即

“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价

参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决

策买入、持有或沽出权证。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋中债综合指数收益率

×85%

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