公告日期：2018-07-03

　　
永赢量化混合型发起式证券投资基金对冲策略执行情况公告

公告送出日期：2018年7月3日

1公告基本信息

基金名称 永赢量化混合型发起式证券投资基金

基金简称 永赢量化混合发起式

基金主代码 001565

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月6日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合

公告依据 同》、《永赢量化混合型发起式证券投资基金招募
说明书》以及《永赢量化混合型发起式证券投资基
金更新招募说明书》

2对冲策略执行情况说明

采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及宏观
投资策略 择时等其他绝对收益策略，对冲系统性风险，力争
实现稳定的绝对回报。

对冲策略的限制 权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸
的价值的比例范围在80%-120%之间。

自中金所针对股指期货的交易限制放宽以来，市场
流动性增加，随着市场情绪的转暖，各合约的贴水
幅度也明显收窄，年初时部分合约已出现升水现

象，对冲策略的执行环境有望进一步改善。本基金
对冲策略的执行情况 管理人严格遵照合同约定，运用量化多因子模型构
建现货组合，并在此基础上采用套期保......
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