公告日期：2017-04-06

　　 永赢量化混合型发起式证券投资基金对冲策略执行情况公告1 公告基本信息

基金名称永赢量化混合型发起式证券投资基金

基金简称永赢量化混合发起式

基金主代码001565

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2015年8月6日

基金管理人名称永赢基金管理有限公司

基金托管人名称中信证券股份有限公司

基金注册登记机构名称永赢基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢量化混合型发起式证券

投资基金基金合同》、《永赢量化混合型发起式证券投资基金招募说明书》以及《永赢量化混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》

2 对冲策略执行情况说明（数据截止至2017年3月31日）

投资策略 采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及宏观择时等其他绝对收益策略，对

冲系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。

对冲策略的限制 权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在

80%-120%之间。

对冲策略的执行情况自2015年下半年的市场调整行情以来，股指期货市场持续处于深度

贴水状态，同时流动性明显下降，虽近期有所改善但依旧给对冲策略的执行造成一定影响。

本基金管理人严格遵照合同约定，运用量化多因子模型构建现货组合，并在此基础上采用套期保值手段卖出相应股指期货合约来对冲系统风险，对冲比例在基金运作期间均符合相关要求，未发生基金投资策略与对冲策略发生偏离的情形。

股票资产的规模（单位：元）52,065,005.65

股票资产占基金资产净值的比例72.45%

运用股指期货进行对冲的空头合约市值（单位：元）48,769,200.00

股指期货占基金资产净值的比例67.86%

权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例93.67%

3 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金对冲策略执行情况予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话021-51690111。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

公司在此提醒广大投资者，投资者应了解基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，投资者需自行负担。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

二〇一七年四月六日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。