公告日期：2017-01-05

　　永赢量化混合型发起式证券投资基金对冲策略执行情况公告 1 公告基本信息

基金名称 永赢量化混合型发起式证券投资基金

基金简称 永赢量化混合发起式

基金主代码 001565

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月6日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢量化混合型发起式

证券投资基金基金合同》、《永赢量化混合型发起式证券投资基金招募说明

书》以及《永赢量化混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》

　2 对冲策略执行情况说明

投资策略 采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及

宏观择时等其他绝对收益策

略，对冲系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。

对冲策略的限制 权益类空头头寸的价值占本基金权益类

多头头寸的价值的比例范围在80%

-120%之间。

对冲策略的执行情况

自2015年下半年的市场调整行情以来，股指期货市场持

续处于深度贴水状

态，同时流动性明显下降，给对冲策略的执行造成一定影响。 但本基金管理

人严格遵照合同约定，运用量化多因子模型构建现货组合，并在此基础上采

用套期保值手段卖出相应股指期货合约来对冲系统风险，对冲比例在基金

运作期间均符合相关要求，未发生基金投资策略与对冲策略发生偏离的情

形。

股票资产的规模（单位：元） 53,535,454.18

股票资产占基金资产净值的比例 64.03%

运用股指期货进行对冲的空头合约市值（单位：

元） 47,250,720.00

股指期货占基金资产净值的比例 56.51%

权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸

的价值的比例 88.26%

　3 其他需要提示的事项

　本公告仅对本基金对冲策略执行情况予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站

（www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话021-

51690111。

　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。