公告日期：2024-10-25

东方红京东大数据灵活配置混合型证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本基金于 2022 年 12 月 5 日新增 C 类份额，本报告中本基金 C 类份额的“基金合同生效日”
特指 2022 年 12 月 5 日。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红京东大数据混合

基金主代码 001564

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 804,583,398.95 份

投资目标 本基金根据公司大数据分析模型，进行行业配置和个股
选择，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的
收益。

投资策略 本基金是一只灵活配置的混合型基金，采取主动管理的
投资模式。在投资策略上，管理人先根据宏观分析和市
场判断确定大类资产的配置，然后充分利用公司大数据
研究平台的优势，通过对京东大数据（包括京东电商的
销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收藏量等基础
数据）的分析研究，挖掘不同行业的敏感因子，提取合

成不同行业的观察指标，结合管理人的线下研究进行行
业配置和个券选择，构建合理的投资组合。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方红京东大数据混合 A 东方红京东大数据混合 C

下属分级基金的交易代码 001564 017535

报告期末下属分级基金的份额总额 591,764,811.06 份 212,818,587.89 份

§3 主要财务指标和基金净值表现……
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