公告日期：2014-10-27

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金2014年第3季度报告

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金
2014年第3季度报告
2014年9月30日

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年十月二十七日§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安中债信用债指数增强 基金主代码 253070 交易代码 253070 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2012年12月12日 报告期末基金份额总额 118,860,719.38份 投资目标 本基金力争把债券资产的投资组合的平均剩余期限控制在中债信用债总财富（3-5年）指数成分券的平均剩余期限内，在控制信用风险的前提下，精选备选成分券及样本外债券，将跟踪误差控制在一定范围之内并力争取得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将对中债信用债总财富（3-5年）指数采取抽样复制为主、增强投资为辅的方式进行投资，通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级结构等特征保持在类似于中债信用债总财富（3-5年）指数成分券组合的平均久期、信用等级结构等对应特征的水平，以求获得与中债信用债总财富（3-5年）指数收益率高度相关的收益特性，并在此基础上适度调整，结合数量化投资技术、个券深入研究、利率市场走势判断等，谋求基金投资组合在严格控制偏离风险及力争获得适度超额收益间的最佳匹配。 业绩比较基准 95％×中债信用债总财富（3-5年）指数收益率+5％×活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属较低风险品种，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 943,755.76 2.本期利润 2,586,291.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0208 4.期末基金资产净值 125,693,006.64 5.期末基金份额净值 1.057 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.03% 0.10% 2.03% 0.05% 0.00% 0.05% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金
累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年12月12日至2014年9月30日）


注：1、本基金业绩比较基准为95％×中债信用债总财富（3-5 年）指数收益率+5％×活期存款利率(税后)；
2、本基金基金合同于2012年12月12日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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