公告日期：2014-03-31

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金2013年年度报告摘要

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金
2013年年度报告摘要
2013年12月31日

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日

§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国联安中债信用债指数增强 基金主代码 253070 交易代码 253070 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2012年12月12日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 189,115,493.77份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明
投资目标 本基金力争把债券资产的投资组合的平均剩余期限控制在中债信用债总财富（3-5年）指数成分券的平均剩余期限内，在控制信用风险的前提下，精选备选成分券及样本外债券，将跟踪误差控制在一定范围之内并力争取得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将对中债信用债总财富（3-5年）指数采取抽样复制为主、增强投资为辅的方式进行投资，通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级结构等特征保持在类似于中债信用债总财富（3-5年）指数成分券组合的平均久期、信用等级结构等对应特征的水平，以求获得与中债信用债总财富（3-5年）指数收益率高度相关的收益特性，并在此基础上适度调整，结合数量化投资技术、个券深入研究、利率市场走势判断等，谋求基金投资组合在严格控制偏离风险及力争获得适度超额收益间的最佳匹配。 业绩比较基准 95％×中债信用债总财富（3-5年）指数收益率+5％×活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属较低风险品种，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆康芸 廖原 联系电话 021-38992806 021-61618888 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年12月12日至2012年12月31日 2011年 本期已实现收益 6,573,476.84 1,057,220.63 - 本期利润 -4,538,511.66 1,057,220.63 - 加权平均基金份额本期利润 -0.0127 0.0022 - 本期基金份额净值增长率 -2.59% 0.20% - 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0240 0.0022 - 期末基金资产净值 184,575,792.79 473,348,166.50 - 期末基金份额净值 0.97……
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