公告日期：2024-01-19

国投瑞银研究精选股票型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银研究精选股票

基金主代码 001520

交易代码 001520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 45,965,152.11 份

通过深入系统的研究精选，挖掘股票市场投资机
投资目标

会，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，依据行业
研究员模拟组合以及相应的公司行业研究成果，结
投资策略 合“自下而上”的精选个股策略与“自上而下”的资产
配置和行业配置策略，在注重风险与收益平衡的前
提下，力争基金资产的持续稳健增值。

（一）类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险 的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别 资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到 风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资管理
股票投资管理包括行业配置策略和优选个股策略： 1、行业配置策略
本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下 与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组 合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势 以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续 动态地调整。
2、优选个股策略
本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性分 析确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛 选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分 析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并 对其进行动态调整。
（三）债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券 投资组合，并管理组合风险。债券投资策略主要包 括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和 个券选择策略。
（四）衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的 前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货等 金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性 好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合

的运作效率。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%+银行活期存款利率（税
后）×10%

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程
风险收益特征 度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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