公告日期：2023-07-21

诺安中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安中证 500 增强

基金主代码 001351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 01 月 15 日

报告期末基金份额总额 47,219,200.65 份

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础
上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业
投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
化跟踪误差不超过 7.75%，以实现对中证 500 指数的有效跟
踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适
度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中
谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的
投资策略 最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求
控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可

能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他
原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理会对投资
组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机
构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优
先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在……
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