公告日期：2018-03-29

　　摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投
资基金 2017 年年度报告摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2018 年 3 月 29 日
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的
审计报告。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大摩量化多策略股票
基金主代码 001291
交易代码 001291
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 719,514,572.99 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场
情况下捕捉市场定价失效的投资机会，力争有效控制风险的基
础上，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量
化策略是基于市场历史数据实现的，不同市场信号需要采用不
同策略和交易手段，因此建立多种策略可以弥补单一策略失效
的可能并形成互补，保证整体投资业绩的持续性和增强。另一
方面，策略间相关性越低，越能分散组合的整体风险，这是配
置多个策略，并在策略之间设定适当比例的基本原理。本基金
的投资策略主要包括：
1）股票投资策略
通过基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、 “行业轮动模
型”、 “事件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据......
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