公告日期：2022-07-20

摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投
资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 7 月 20 日
大摩量化多策略股票 2022 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大摩量化多策略股票
基金主代码 001291
交易代码 001291
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额 144,162,098.77 份
投资目标 运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况下
捕捉市场定价失效的投资机会，力争有效控制风险的基础上，实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量化策略
是基于市场历史数据实现的，不同市场信号需要采用不同策略和交易
手段，因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补，
保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面，策略间相关性越低，
越能分散组合的整体风险，这是配置多个策略，并在策略之间设定适
当比例的基本原理。
本基金的投资策略主要包括：
1）股票投资策略
通过基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、“行业轮动模型”、“事
件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组
合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，优化股票投资
组合。
2）固定收益投资策略
本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要为：久
期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，
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并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
3）衍生品投资策略
本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。本基金将严
格遵守相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，
通过量化工具控制下行风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 -20,649,842.76
2.本期利润 2,566,111.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0175
4.期末基金资产净值 179,351,540.10
5.期末基金份额净值 1.244
注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.72% 1.22% 5.50% 1.22% -3.78% 0.00%
过去六个月 -16.51% 1.32% -7.51% 1.23% -9.00% 0.09%
过去一年 -16.57% 1.29% -11.37% 1.06% -5.20% 0.23%
过去三年 53.3……
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